Convinzione e responsabilità sono le nostre parole d’ordine.
Costruire sul lungo termine
“Convinzione”, che si esprime nelle nostre scelte di investimento e nell’importanza di essere, per voi, un partner a lungo termine. “Responsabilità” che si riflette nelle nostre competenze ESG e nel nostro impegno quotidiano nei vostri confronti. Siamo costantemente impegnati a specializzarci per voi, per operare al vostro fianco, soddisfacendo le vostre esigenze e i vostri vincoli: esperti di ALM e attuari interni, gestori specializzati in specifici mercati, esperti indipendenti di controllo del rischio, servizio di reporting dedicato, gruppi di monitoraggio dei cambiamenti normativi e del loro impatto sul vostro bilancio.
Case Study
L’esigenza
Ricerca dell’ottimizzazione della componente obbligazionaria core del portafoglio, con l’integrazione di obiettivi ESG, senza accrescere il rischio complessivo.
La nostra proposta
Revisione della componente obbligazionaria integrando elementi cross-over (esposizione obbligazionaria a titoli investment grade e high yield), aggiungendo un’esposizione al debito emergente e migliorando il rating ESG complessivo del portafoglio obbligazionario.
Le competenze utilizzate
- Capacità di migliorare il rating ESG di un portafoglio, mantenendo il potenziale di rendimento senza aumentare il tracking error[1] rispetto al benchmark
- Ingegneria finanziaria per la modellizzazione e il back-testing[2] di un portafoglio di nuova costruzione
- Un’ampia gamma di soluzioni di investimento diversificanti
[1] Il tracking error è una misura statistica della dispersione dei rendimenti in eccesso del fondo intorno alla media, ossia della volatilità della differenza tra i rendimenti del fondo e del suo benchmark. Un tracking error più elevato indica una maggiore deviazione dal benchmark.
[2] Il backtesting consiste nel testare l’adeguatezza di una strategia, utilizzando un’ampia serie di dati storici reali per verificare come si sarebbe comportato il portafoglio se fosse stato lanciato prima.
