… für unterschiedliche Ergebnisse
In unserem jüngsten Whitepaper erläutern wir unsere Sichtweise zur Bestimmung des optimalen Engagements in illiquiden Vermögenswerten für globale Multi-Asset-Portfolios. Die richtige Gewichtung kann eine Reihe potenzieller Vorteile für Ihr Portfolio haben. Dazu zählen wertvolle Diversifikationsvorteile, ein günstigeres Risiko-Renditeprofil und ein größeres Potenzial höherer Erträge.
Performance von Privatkapital-Indizes
Quelle: Monatliche Erträge von Privatkapital-Indizes (Preqin), 2021.
Unverzichtbare Due-Diligence-Prüfung
Wie unsere Grafik zeigt, haben sich illiquide Vermögenswerte in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und übertrafen globale Aktien.
Hinter den Monatsrenditen verbirgt sich jedoch häufig eine hohe Volatilität und die Korrelation mit anderen Anlageklassen wird häufig ünterschätzt.
Eine sorgfältige Beurteilung des Risiko-Rendite-Profils dieser Vermögenswerte ist daher unerlässlich.
Wie geht man also am besten vor, um die Größe illiquider Allokationen zu bestimmen? Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Elemente dieses Prozesses, warum sie so wichtig sind und wie sie sich zusammenfügen:
- Persönliche Lebensumstände und langfristige Ziele des Anlegers
- Prognosen für mikroökonomische und finanzielle Variablen sowie verborgene Risiken
- Prognosen zur Ertragsgenerierung und Risikominderung durch Mittelwert-Varianz-Optimierung
- Modellierung von Renditen für verschiedene Kategorien von Multi-Asset-Portfolios mit unterschiedlichen Risikoportfolios (konservativ, ausgewogen und aggressiv)
- Quantifizierung der Auswirkungen unterschiedlich hoher illiquider Allokationen auf die Gesamtportfoliovolatilität
Ist diese Berechnung etwas Neues für Sie? Unser Whitepaper kann Ihnen helfen. Ebenso wie unser Kundenserviceteam.
Lesen Sie unser vollständiges Whitepaper und erfahren Sie mehr über eine diversifiziertere Allokation
